1. Migration von V3 auf Xentis
2. Migrationsbedingte Anpassung Performance-Measurement-System
3. Ergebnis-Abgleich
4. Schnittstellenrealisierung PAA Equities und PMAA Fixed Income
5. Real Application Cluster-Fähigkeit
Migration von V3 auf Xentis
Projektgegenstand:
- Bereitstellung der Fondsdaten zum Geschäftsjahresende im benötigten Zielformat zum Import in das Zielsystem.
- Bereitstellung der Funktionalität zur automatisierten Durchführung des Migrationsdatenexports bei Erreichen des Migrationsdatums sowie Bereitstellung der Funktionalität zum Anstoßen von Migrationstests über eine parametrisierbare Schnittstelle.
- Kontinuierlicher Support der Migration.
- Herstellung einer konsolidierten Fondshistorie nach Migration.
- Anpassung / Erweiterung der Schnittstellen für das Risikomanagement zum Zwecke der Datenversorgung aus zwei Systemen für die Dauer der Migrationsphase.
- Anpassung / Erweiterung der Schnittstellen für das Performance-Measurement und Anpassung der Performance-Measurement-Anwendung zum Zwecke der Datenversorgung aus zwei Systemen für die Dauer der Migrationsphase.
- Anpassung der Client-Reporting-Anwendung und Bereitstellung einer zusätzlichen Schnittstelle zum Zwecke der Datenversorgung aus zwei Systemen für die Dauer der Migrationsphase.
Eine Besonderheit bei dem Projekt war, dass bereits Fonds auf das neue Fondsbuchhaltungssystem administriert wurden, die ebenso an diverse Zielsysteme kurzfristig angebunden werden mussten. Die Datenmanagementprozesse aller drei ‚Fonds-Typen’ (V3 Fonds, Xentis Fonds, migrierte Fonds mit Datenhistorie) wurden aufeinander abgestimmt und überwacht und durch die Mandantenfähigkeit voneinander getrennt. Durch eine zusätzliche Reconciliation wurde die Kompatibilität und Kontinuität der historischen Zeitreihen sichergestellt.
Migrationsbedingte Anpassung Performance-Measurement-System
Projektgegenstand:
- Erweiterung der Schnittstellen zur Versorgung des Performancemeasurement-Systems mit Daten aus einem zweiten Fondsbuchhaltungssystem.
- Erweiterung der Funktionalität zur Generierung von Performancemessdaten im Zielsystem zwecks Berücksichtigung unterschiedlicher Fondsbewertungsmethoden in den beiden Fondsbuchhaltungssystemen.
- Erweiterung der Funktionalität zur Performancemessung zwecks Berücksichtigung unterschiedlicher Buchungslogik in den beiden Fondsbuchhaltungssystemen.
Ergebnis-Abgleich
Projektgegenstand:
- Für die RMS und Perfomance Attributionslösung Wilshire wurden Daten aus V3 aufbereitet und versendet.
- Die Daten wurden durch die Wilshire-Lösung (Outsourcing) mit zusätzlichen Informationen angereichert. Die Ergebnisse wurden mit den Basisinformationen in eine Datawarehouse-Lösung eingelesen und mit den Daten aus dem Fondsbuchhaltungssystem verglichen.
Durch den Einsatz dieser automatisierten Lösung konnte der Abgleich zeitlich im hohen Maße reduziert und die Datenqualität signifikant erhöht werden.
Schnittstellenrealisierung PAA Equities und PMAA Fixed Income
Projektgegenstand:
- Realisierung Datenversorgung aus SCD nach FactSet (Equities) und StatPro (Fixed Income) für Performance Attribution (Bestand und Transaktionen).
- Performantes Auslesen der Informationen (ca. 1.500 Portfolien) aus SCD und Aufbereitung der Daten für die Schnittstellenversorgung (z.B. Aggregation der Transaktionen für FactSet).
Die Schnittstellenspezifikation musste im Rahmen des Projektes für FactSet erarbeitet werden. Ebenso mussten Back Dated Transactions berücksichtigt werden. Im Rahmen der Projektierung wird auch die Performance Messung von StatPro mit den definierten Informationen versorgt. Ausgangspunkt war eine Machbarkeitsstudie für die Datenversorgung einer Performance Attributionslösung mit Informationen aus verschiedenen Fondsbuchhaltungssystemen.
- Erstellung der Schnittstellenspezifikation für FactSet für transaktionsbasierende Attribution von Aktien- und Mischfonds.
- Analyse und Erarbeitung der Entscheidungsvorlage zur Umsetzungsstrategie hinsichtlich des Datenquellsystems und Architekturdesign.
Umsetzung der IT Lösung zur täglichen Datenversorgung des FactSet Attributionssystems mit dem asset data integrator® (adi):
- Umsetzung der Schnittstellen zu SCD, zu dem Quellsystem für Indexdaten und zum FactSet Performance Attribution System.
- Sicherstellung der Datenqualität und Reconciliation. Umsetzung einer weiteren Schnittstelle zu FactSet und der Schnittstelle zur Belieferung von DWH mit den in FactSet berechneten Kennzahlen.
In einem Schwesterprojekt sollte mit der implementierten Infrastruktur asset data integrator® eine Lösung für den StatPro Fixed Income Attribution und StatPro Performance Messung realisiert werden. Die Daten sollten aus SCD auf Basis der PAA Equities Lösung zentral bereitgestellt werden und für die jeweiligen StatPro Komponenten verwendet werden. Hierbei waren die unterschiedlichen Anforderungen der diversen Zielsysteme hinsichtlich der Datenaufbereitung und der zeitlichen Datenbereitstellung zu berücksichtigen.
- Die Datenversorgung des StatPro Attribution Systems erfolgt für Renten.
- Aufbau eines Datenpools für alle Instrumente für die StatPro Performance Messung.
- Integration einer Dataquality Engine zur automatisierten, formalen und fachlichen Prüfung von Daten.
- Die Administration am Datenbestand des Datenpools erfolgt über eine Benutzeroberfläche.
- Implementierung weiterer adi-Komponenten und Funktionalitäten unter einem gemeinsamen Framework für Prozessautomatisierung, Steuerung und QM, insbesondere von Funktionalitäten zur Datenqualitätsprüfung, einschließlich Rückkopplung zu SCD, um die Harmonisierung der Bestände und Transaktionen nach den Back-Dated Transactions zu gewährleisten.
Real Application Cluster-Fähigkeit
Projektgegenstand:
Das System asset data integrator® (adi) wurde in einer Oracle Real Application Cluster (RAC) Umgebung installiert und für den Datenimport und -export konfiguriert. Die Anforderungen an die RAC-Umgebung waren ausschließlich an die Hochverfügbarkeit gerichtet. In verschiedenen Testszenarien wurde das Verhalten des Systems adi auf den Ausfall von Knoten im laufenden Betrieb getestet. Dabei wurde dokumentiert, dass vom System passiv mit einer im RAC eingesetzten Clusterware interagiert wird und so die Reaktion der Clusterware auf einen Ausfall eines Knoten unterstützt wird. Daraus ergibt sich eine unterbrechungsfreie Jobverarbeitung. Je nach Status und Art der Verarbeitung zum Zeitpunkt eines Ausfalls werden Verarbeitungsprozesse verlustfrei durch einen anderen Knoten fortgesetzt oder mit den ursprünglichen Parametern neu gestartet.
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